2013年7月19日10付息国债24(100024)净价为97.8685，应付利

Loveyou2019-12-17 53

问题 2013年7月19日10付息国债24(100024)净价为97.8685，应付利息1.4860，转换因1.017361，TF1309合约价格为96.336,则基差为-0.14.预计将扩大，买入100024，卖出国债期货TF1309，如果两者基差扩大至0.03，则基差收益是（）。

选项 A. 0.17B. -0.11C. 0.11D. -0.17

答案A

解析买入基差交易，基差扩大盈利，基差由-0.14扩大至0.03，则基差收益为0.03-（-0.14）=0.17.

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