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财务会计
下列属于进行蝶式套利的条件有( )。 Ⅰ.必须是同种商品跨交割月份的套利
下列属于进行蝶式套利的条件有( )。 Ⅰ.必须是同种商品跨交割月份的套利
昕玥
2020-05-20
46
问题
下列属于进行蝶式套利的条件有( )。Ⅰ.必须是同种商品跨交割月份的套利Ⅱ.必须由两个方向相反的跨期套利组成,一个卖空套利和一个买空套利Ⅲ.居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和Ⅳ.必须同时下达买空、卖空、买空三个指令,并同时对冲 A. Ⅰ、Ⅲ B. Ⅰ、Ⅳ C. Ⅱ、Ⅲ D. Ⅲ、Ⅳ
选项
答案
A
解析
蝶式套利应同时下达买入(或卖出)近月合约、卖出(或买入)居中月份合约、买入(或卖出)远月合约的指令,其中,居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。
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