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假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元,期权的行权价为4.5元,期限为1年,股价年
假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元,期权的行权价为4.5元,期限为1年,股价年
Loveyou
2019-12-17
27
问题
假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元,期权的行权价为4.5元,期限为1年,股价年波动率为0.3,无风险利率为6%,则该看涨期权的价值为()元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628,N(0.12)=0.5478)
选项
A、0.96B、0.54C、0.66D、0.72
答案
D
解析
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