下列描述中属于极端情景的有（　　）。 A．相关关系走向极端 B．历史

shuhaiku2020-05-20 32

问题下列描述中属于极端情景的有（　　）。 A．相关关系走向极端 B．历史上曾经发生过的重大损失情景 C．模型参数不再适用 D．波动率的稳定性被打破

选项

答案ABCD

解析极端情景包括历史上曾经发生过的重大损失情景和假设情景。假设情景包括模型假设或模型参数不再适用，市场价格巨幅波动，原本稳定的关系如相对价格、相关性、波动率等的稳定性被打破，市场流动性急剧降低，相关关系走向极端的＋1或－1，或外部环境发生重大变化等情景。

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