首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是( )。 Ⅰ.选择合适观察期的风险因
下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是( )。 Ⅰ.选择合适观察期的风险因
书海库
2020-05-20
31
问题
下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是( )。Ⅰ.选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列Ⅱ.给定第一步得到的时间序列,计算持有期内组合价值变动的时间序列Ⅲ.把从历史数据归纳出的风险因素收益实际分布情况列表显示,选择某一置信水平下的对应损失分位数Ⅳ.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来预测未来风险因素的变动情况 A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案
A
解析
历史模拟法假定历史可以在未来重复,通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息,模拟风险因素收益未来的变化。其执行步驟如下:①选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列;②给定第一步得到的时间序列,计算持有期内组合价值变动的时间序列;③把从历史数据归纳出的风险因素收益实际分布情况列表显示,选择某一置信水平下的对应损失分位数,即可得到相应的VaR值。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/saQpKKKQ
相关试题推荐
以下关于炒黄说法有误的是 A、锅先预热 B、投药前药物大小分档,分别炒制
以下关于炒焦说法有误的是 A、锅先预热 B、投药前药物大小分档,分别炒制
下列关于健脾丸与参苓白术散的说法,不正确的是 A、都可治疗脾胃虚弱,而见泄泻者
下列关于中药的毒性的含义,说法正确的是 A、中药的偏性 B、服药后出现
以下关于朱砂的说法错误的是 A、具有解毒的作用 B、只宜入丸、散服 C
以下关于朱砂的说法错误的是 A、具有解毒的作用 B、只宜入丸、散服
4.下列关于选举权和被选举权内容,说法错误的是( )。[2014年辽宁真题]
关于水下抛石基床整平表面标高允许偏差的说法正确的是()? A.粗平±100m
期货套期保值之所以能够规避价格风险,是因为( )。 Ⅰ.同品种的期货价格走势
下列关于失业率的相关概念,说法正确的是( )。 Ⅰ.我国统计部门登记的失业率
随机试题
被誉为\"水果之王\"的是( )。 A、临潼石榴 B、渭北苹果 C、火晶柿子
属于多功能电能表功能的是()。
通信网中常说的支撑网包括( )、同步网和管理网。
患儿,女,6岁,时有尿频,小便清长,每晚尿床l次以上,面白少华,神疲乏力,肢冷畏
紧张度较低的脉象为
根据图例和数字表回答下列各题: 数字表中代表“♀”的数字在()列。
常见的免疫学检验项目包括()A.肝功能检测B.免疫功能检测C.临床血清学检测D.肿瘤标志物检测E.遗传学检查
预防结核用A.活疫苗B.死疫苗C.类毒素D.抗毒素E.转移因子
长期碘缺乏可引起A.侏儒症B.呆小症C.佝偻病D.克山病E.贫血
地层岩性对边坡稳定影响较大,边坡易直接发生崩塌的岩层是()。A、泥灰岩B、凝灰岩C、泥岩D、页岩