2. 财务会计
  3. 下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是（　　）。 Ⅰ．选择合适观察期的风险因

下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是（　　）。 Ⅰ．选择合适观察期的风险因

书海库2020-05-20  35
问题 下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是（　　）。Ⅰ．选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列Ⅱ．给定第一步得到的时间序列，计算持有期内组合价值变动的时间序列Ⅲ．把从历史数据归纳出的风险因素收益实际分布情况列表显示，选择某一置信水平下的对应损失分位数Ⅳ．通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来预测未来风险因素的变动情况 A． Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B． Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C． Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D． Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案A
解析历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。其执行步驟如下：①选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列；②给定第一步得到的时间序列，计算持有期内组合价值变动的时间序列；③把从历史数据归纳出的风险因素收益实际分布情况列表显示，选择某一置信水平下的对应损失分位数，即可得到相应的VaR值。
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