首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是( )。 Ⅰ.选择合适观察期的风险因
下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是( )。 Ⅰ.选择合适观察期的风险因
书海库
2020-05-20
33
问题
下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是( )。Ⅰ.选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列Ⅱ.给定第一步得到的时间序列,计算持有期内组合价值变动的时间序列Ⅲ.把从历史数据归纳出的风险因素收益实际分布情况列表显示,选择某一置信水平下的对应损失分位数Ⅳ.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来预测未来风险因素的变动情况 A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案
A
解析
历史模拟法假定历史可以在未来重复,通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息,模拟风险因素收益未来的变化。其执行步驟如下:①选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列;②给定第一步得到的时间序列,计算持有期内组合价值变动的时间序列;③把从历史数据归纳出的风险因素收益实际分布情况列表显示,选择某一置信水平下的对应损失分位数,即可得到相应的VaR值。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/saQpKKKQ
相关试题推荐
以下关于炒黄说法有误的是 A、锅先预热 B、投药前药物大小分档,分别炒制
以下关于炒焦说法有误的是 A、锅先预热 B、投药前药物大小分档,分别炒制
下列关于健脾丸与参苓白术散的说法,不正确的是 A、都可治疗脾胃虚弱,而见泄泻者
下列关于中药的毒性的含义,说法正确的是 A、中药的偏性 B、服药后出现
以下关于朱砂的说法错误的是 A、具有解毒的作用 B、只宜入丸、散服 C
以下关于朱砂的说法错误的是 A、具有解毒的作用 B、只宜入丸、散服
4.下列关于选举权和被选举权内容,说法错误的是( )。[2014年辽宁真题]
关于水下抛石基床整平表面标高允许偏差的说法正确的是()? A.粗平±100m
期货套期保值之所以能够规避价格风险,是因为( )。 Ⅰ.同品种的期货价格走势
下列关于失业率的相关概念,说法正确的是( )。 Ⅰ.我国统计部门登记的失业率
随机试题
北武当生态旅游区中的归德沟的主要景点有( )。 A、古长城烽火台景区 B、
原始投资额不同特别是项目计算期不同的多方案比较决策,最适合采用的评价方法是(
治疗顽固性心衰首先进行的处理是
需要定期向统筹地区社会保险经办机构报告处方外配服务及费用发生情况的应为
注意事项 请编辑此处 给定材料 材料1: 中共中央政治局委员,广东省委书
血清过敏性休克的临床特点是() A.抗体刺激超敏反应 B.血管炎型超敏反应
重庆解放的具体时间是____。(出题单位:重庆市委直属机关工委推荐单位:重庆学习平台)A、1949年10月1日B、1949年11月1日C、1949年11月
如何培养学生的心智技能?
体内、体外均有抗凝作用药物是A.双香豆素B.华法林C.双嘧达莫D.噻氯匹啶E.肝素
组织结构包含的要素中,针对使用规则和标准处理方式以规范工作行为程度的要素是()。A.复杂性B.规范性C.有效性D.集权度