在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、Credit Metrics模型 B、Credit Portfolio

admin2020-12-24 47

问题在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

选项 A、Credit Metrics模型
B、Credit Portfolio View模型
C、Credit Monitor模型
D、Credit Risk+模型

答案C

解析KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

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商业银行应设定足够的债务人级别和债项级别，确保对违约风险的有效区分。
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