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在客户信用评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、Credit Metrics模型 B、Credit Portfolio
在客户信用评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、Credit Metrics模型 B、Credit Portfolio
admin
2020-12-24
47
问题
在客户信用评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
选项
A、Credit Metrics模型
B、Credit Portfolio View模型
C、Credit Monitor模型
D、Credit Risk+模型
答案
C
解析
KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率(Expected Default Frequency,EDF)。
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