期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产

Loveyou2019-12-17 40

问题期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。

选项 A.B-S-M模型B.几何布朗运动C.持有成本理论D.二叉树模型

答案D

解析二叉树模型（Binomial Tree）是由约翰考克斯（John C.Cox）、斯蒂芬罗斯（Stephen A.Ross）和马克鲁宾斯坦（Mark Rubin-stein）等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。考点：二叉树模型

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某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年
在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈
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