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财务会计
某基金年度平均收益率为19%,假设无风险收益率为7%(年化),该基金的年化波动率
某基金年度平均收益率为19%,假设无风险收益率为7%(年化),该基金的年化波动率
Loveyou
2020-05-20
29
问题
某基金年度平均收益率为19%,假设无风险收益率为7%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为1.30,则该基金的特雷诺比率为( )。A、1.3%B、2.23%C、7.56%D、9.23%
选项
答案
D
解析
本题考查特雷诺比率。特雷诺比率=(平均收益率-平均无风险收益率)/系统风险=(19%-7%)÷1.30=9.23%。参见教材(上册)P354。
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