2. 财务会计
  3. 标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4

标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4

Loveyou2019-12-17  75
问题 标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是( )美元。
选项 A.亏损75000B.亏损25000C.盈利25000D.盈利75000
答案C
解析平仓时，投机者盈利：[(1280-1260)-(1300-1290)]×250×10=250013(美元)。[img]/upload/tiku/132/8473882_1.png[/img]
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/vy6sKKKQ
相关试题推荐
随机试题