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投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β
Loveyou
2020-05-20
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问题
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该( )手股指期货合约。 A. 卖出300 B. 卖出360 C. 买入300 D. 买入360
选项
答案
B
解析
卖出套期保值是指交易者为了回避股票市场价格下跌的风险,通过在股指期货市场卖出股票指数的操作,在股票市场和股指期货市场上建立盈亏冲抵机制。股指期货套期保值中合约数量的确定公式为:买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数,本题应该卖出股指期货合约数=30000000/(1000×100)×1.2=360(手)。
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