2. 财务会计
  3. 投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β

投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β

Loveyou2020-05-20  74
问题 投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（　　）手股指期货合约。 A． 卖出300 B． 卖出360 C． 买入300 D． 买入360
选项
答案B
解析卖出套期保值是指交易者为了回避股票市场价格下跌的风险，通过在股指期货市场卖出股票指数的操作，在股票市场和股指期货市场上建立盈亏冲抵机制。股指期货套期保值中合约数量的确定公式为：买卖期货合约数=现货总价值／（期货指数点×每点乘数）×β系数，本题应该卖出股指期货合约数=30000000/（1000×100）×1.2=360（手）。
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