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  3. 某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三

某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三

恬恬2019-12-17  70
问题 某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。乙种投资组合的预期收益率是()。查看材料
选项 A.4.6%B.8.0%C.8.6%D.12.0%
答案C
解析乙种投资组合的B=50%×1.5+30%×1.0+20%×0.5=1.15,其预期收益率=4%+(8%-4%)×1.15=8.6%。
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