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  3. 某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，则该

某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，则该

恬恬2019-12-17  31
问题 某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，则该债券的久期为()。
选项 A:1.9519B:2.9519C:3.9519D:4.9519
答案A
解析该债券的价格为：100*5%/(1+6%)+(100*5%+100)/(1+6%)<sup>2</sup>≈4.72+93.45≈98.17（元）；该债权的久期为：D=1*w<sub>1</sub>+2*w<sub>2</sub>+…+n*w<sub>n</sub>=1*4.72/98.17+2*93.45/98.17≈1.9519（年）。
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