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美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万

书海库2020-05-20  53
问题 美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（　　）美元。[2010年9月真题] A． 116517.75 B． 115955.25 C． 115767.75 D． 114267.75
选项
答案C
解析中长期国债期货采用价格报价法。题中，10年期国债期货的合约面值为100000美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；报价以点和多少1/32点的方式进行，1/32点代表31.25美元。10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，表明该合约价值为：1000×125+31.25×16=125500（美元），买方必须付出125500×0.9105+100000×4.5%×4/12=115767.75（美元）。
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