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假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益
tikufree
2019-12-17
70
问题
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理,上述风险债券的违约概率约为( )。
选项
A.2.5%B.5%C.10%D.15%
答案
B
解析
假设一旦违约,债券持有人将一无所有,即回收率θ=0,则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率:P=1-(1+10%)/(1+15.8%)=1-0.95=0.05。
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