2. 财务会计
  3. 股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数

股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数

Loveyou2020-05-20  36
问题 股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，哪种等权重投资组合的风险最低？（　　）[2015年9月真题] A． 股票B和C组合 B． 股票A和C组合 C． 股票A和B组合 D． 无法判断
选项
答案B
解析两项资产之间的相关性越小,其投资组合可分散的投资风险的效果越大。即相关系数值越小，则投资组合的风险越低。
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