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假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月
昕玥
2019-12-17
38
问题
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为( )点。(小数点后保留两位)
选项
A.1468.13B.1468.47C.1457.03D.1537
答案
A
解析
根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)+S(t)(r-d)(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)(T-t)/365]=1450[1+(6%-1%)3/12]=1468.13(点)。
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