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某投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套
某投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套
Loveyou
2020-05-20
50
问题
某投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3010,3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1.3028。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2698,该投资者将欧元期货合约平仓,价格(EUR/USD)为1.2679,由于汇率变动,该投资者持有的欧元______万美元,在期货市场______万美元。( )(不计手续费等费用) A. 升值1.56,损失1.565 B. 贬值1.56,获利1.745 C. 升值1.75,损失1.565 D. 贬值1.75,获利1.745
选项
答案
B
解析
欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率下降,欧元贬值,该投资者持有的欧元贬值额度为:(1.3010-1.2698)×50=1.56(万美元);在期货市场上获得:(1.3028-1.2679)×50=1.745(万美元)。
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