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当预期未来长期收益率相对于短期收益率将上升时,投资者适宜在芝加哥期货市场卖出美国
当预期未来长期收益率相对于短期收益率将上升时,投资者适宜在芝加哥期货市场卖出美国
Loveyou
2020-05-20
39
问题
当预期未来长期收益率相对于短期收益率将上升时,投资者适宜在芝加哥期货市场卖出美国中长期国债期货合约,同时买入欧洲美元期货合约进行跨品种套利。( )
选项
答案
对
解析
一般的,利率与期货合约价格呈反向变动。当市场利率上升时,长期利率期货合约的跌幅通常会大于短期利率期货合约的跌幅,所以该投资者卖出长期利率期货合约,买入短期利率期货合约进行套利的做法是正确的。
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