假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第...

admin2020-12-24 60

问题假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为()。

选项 A.CVaR3
B.C·CVaR3
C.C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)
D.CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)

答案C

解析假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1、CVaR2、CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为C·CVaR3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)。

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