2. 外语考试
  3. 关于证券市场线，下列说法错误的是（　　）。 A、市场组合M的方差σ^2M可分解

关于证券市场线，下列说法错误的是（　　）。 A、市场组合M的方差σ^2M可分解

tikufree2020-05-20  85
问题 关于证券市场线，下列说法错误的是（　　）。A、市场组合M的方差σ^2M可分解为：σ2M＝x1σ1M＋x2σ2M＋…＋xiσiM，其中xiσiM可被视为投资比重为Xi的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量B、期望收益率[E（rM）－rF]可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也即相当于对方差σ2M的补偿，于是分配给单位资金规模的证券i的补偿按其对σ2M作出的相对贡献应为：C、记，β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数D、β系数的绝对值越大（小），表明证券承担的系统风险越大（小）
选项
答案A
解析xiσiM可被视为投资比重为Xi的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小，而[img]/upload/tiku/545/2210738_1.png[/img]便被视为投资比重为Xi的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量。
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