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财务会计
某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险。基金经理决定在
某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险。基金经理决定在
恬恬
2019-12-17
57
问题
某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险。基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点一段时日后,10月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.73%.基金经理卖出全部股票的同时。买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利( )万元。
选项
A. 8113.1B. 8357.4C. 8524.8D. 8651.3
答案
B
解析
建仓规模=8亿元*0.92/(3263.8点*300元/点)=752(张),此次Alpha策略的操作共获利=8亿元*6.73%+(3263.8-3132.0)*752*300=8357.4(万元)。
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