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  3. 基金P当月的实际收益率为5.34%。下表为该基金的基准投资组合B的相关数据。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。那么基...

基金P当月的实际收益率为5.34%。下表为该基金的基准投资组合B的相关数据。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。那么基...

admin2020-12-24  53
问题 基金P当月的实际收益率为5.34%。下表为该基金的基准投资组合B的相关数据。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。那么基金P资产配置带来的贡献为（ ）。

选项 A. 0.23%
B. 0.31%
C. 1.37%
D. 3.97%
答案B
解析基准P的当月收益率为：(0.605.81%)+(0.301.45%)+(0.100.48%)=3.97%。此时基金P的超额收益率为：5.34%-3.97%=1.37%。基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。此时权重为70：7：23，基金P的超额收益必然与这些权重对预定标准权重(60：30：10)的偏离有关。资产配置带来的贡献为：(0.70-0.60)5.81%+(0.07-0.30) 1.45%+(0.23-0.10)0.45%=0.31%。故选B。
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