关于债券组合构建，以下说法错误的是（　　）。 A．债券组合构建不需要考虑杠

恬恬2020-05-20 14

问题关于债券组合构建，以下说法错误的是（　　）。 A．债券组合构建不需要考虑杠杆率 B．债券组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例 C．债券组合构建需要考虑市场风险和信用风险 D．债券组合构建需要选择个券

选项

答案A

解析A项，不同于股票投资组合，债券投资组合构建还需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素。有些机构投资者会在投资政策说明中限制非投资级债券的比例。期限结构、组合久期的选择则与投资经理对市场利率变化的预期相关。投资经理还需要根据投资者的资金需求，对组合流动性做出安排。

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