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4月1日,股票指数为1500点,市场利率为5%,股息率为1%,期现套利交易成本总
4月1日,股票指数为1500点,市场利率为5%,股息率为1%,期现套利交易成本总
书海库
2020-05-20
35
问题
4月1日,股票指数为1500点,市场利率为5%,股息率为1%,期现套利交易成本总计为15点,则3个月后到期的该指数期货合约( )。 A. 理论价格为1515点 B. 价格在1530点以上存在正向套利机会 C. 价格在1530点以下存在正向套利机会 D. 价格在1500点以下存在反向套利机会
选项
答案
ABD
解析
根据股指期货理论价格的计算公式,F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=1500×[1+(5%-1%)×3/12]=1515(点),则无套利区间为[S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC,S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC]=[1500,1530]。当存在期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易,即正向套利,反之期价低估时反向套利。
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