某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下,所计算的风险价值为2%,则表明( 

免费考试题库2020-05-20  19

问题 某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下,所计算的风险价值为2%,则表明(  )。 A. 该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2% B. 该基金对市场的敏感系数为2% C. 该基金标准差为2% D. 该基金的最大回撤为2%

选项

答案A

解析风险价值,又称在险价值、风险收益、风险报酬,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为2%,则表明该基金在1年中的损失有95%的可能性不会超过2%。
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