2. 财务会计
  3. 某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（　

某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（　

免费考试题库2020-05-20  35
问题 某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（　　）。 A． 该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2% B． 该基金对市场的敏感系数为2% C． 该基金标准差为2% D． 该基金的最大回撤为2%
选项
答案A
解析风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为2%，则表明该基金在1年中的损失有95%的可能性不会超过2%。
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