首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下,所计算的风险价值为2%,则表明(
某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下,所计算的风险价值为2%,则表明(
免费考试题库
2020-05-20
32
问题
某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下,所计算的风险价值为2%,则表明( )。 A. 该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2% B. 该基金对市场的敏感系数为2% C. 该基金标准差为2% D. 该基金的最大回撤为2%
选项
答案
A
解析
风险价值,又称在险价值、风险收益、风险报酬,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为2%,则表明该基金在1年中的损失有95%的可能性不会超过2%。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/StEpKKKQ
相关试题推荐
期货公司的交易软件、结算软件,应当满足期货公司审慎经营和风险管理以及保证金安全存
期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法,由()制定。 A.国务院期货监
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为,占用资金S
根据表7,若投资者已卖出10份看涨期权A,现担心价格变动风险,采用标的资产S和同
假如国债现券的修正久期是3.5,价值是103元,CTD券的修正久期是4.5,期货
债券组合的基点价值为3200,国债期货合约对应的CTD的基点价值为110,为了将
建立衍生品头寸将面临各方面的风险,这些风险虽然可以被识别,但难以精确的度量。(
金融机构自身拥有优秀的内部运营能力,有利于其把客户服务过程中承揽过来的风险恰当地
常规的期货套期保值,大多利用场内金融工具进行风险对冲,但是较为复杂的期权做市大多
金融机构在管理现有投资的收益时需要运用各种工具对冲潜在的风险,而在管理或有支付义
随机试题
下列体征是骨折专有体征的是()。 A.肿胀与瘀斑 B.疼痛与压痛 C.功能
人体最重要的排泄器官是() A.肝脏 B.肾脏 C.皮肤 D.胃 E.
注重基金的长期成长,强调为投资者带来经常性收益的是()。
贯彻“三个代表”重要思想本质在坚持() A.党的先进性 B.党的领导
图2为一幅名作的局部,该作品的名称为( )。
大革命失败后,中国共产党是怎样探索出中国革命正确道路的?
44.生产经营单位应当对()进行安全生产教育和培训,保证其具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。...
下列选项中,不属于宪法规范的主要特点的是()。A.宪法对它所调整的社会关系,作出了原则性的规定B.宪法在实施后,为了适应社会发展需要经常变动C.宪法规定了国
导致新生儿胆红素生成过多的疾病是A.新生儿败血症B.先天性甲状腺功能减退症C.先天性胆道闭锁D.新生儿窒息E.胆汁黏稠综合征
某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为5年,负债为800亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性()。A.减弱B