根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系，下列说法不正确的是（　　）。 A、看涨期

恬恬2020-05-20 85

问题根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系，下列说法不正确的是（　　）。A、看涨期权等价于借钱买入股票，并买入一个看跌期权来进行保险B、与直接购买股票相比，看涨期权多头可以利用杠杆效应C、当标的资产有红利时，红利现值的增加会增加看涨期权的价值D、套利活动将最终促使这一平价关系成立

选项

答案C

解析C项当标的资产有红利时，红利现值的增加会减少看涨期权的价值。

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