适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。(  )

书海库2019-12-17  19

问题 适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。(  )

选项

答案

解析Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险。反之,投资者就需要频繁调整头寸。
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