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关于利率上限期权的描述,正确的是( )。 A. 如果市场参考利率高于协定利
关于利率上限期权的描述,正确的是( )。 A. 如果市场参考利率高于协定利
书海库
2020-05-20
19
问题
关于利率上限期权的描述,正确的是( )。 A. 如果市场参考利率高于协定利率上限,则卖方不需承担任何支付义务 B. 为保证履约,买卖双方需要支付保证金 C. 如果市场参考利率低于协定利率上限,则买方向卖方支付市场利率低于协定利率上限的差额 D. 如果市场参考利率高于协定利率上限,则卖方向买方支付市场利率高于协定利率上限的差额
选项
答案
D
解析
ACD三项,利率上限期权中,如果市场参考利率高于协定的利率上限水平,卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分;如果市场参考利率低于或等于协定的利率上限水平,则卖方无须承担任何支付义务。B项,利率上限期权作为期权的一种,其买方的最大风险仅限于已经支付的期权费,所以无需缴纳保证金;而卖方可能损失巨大,所以必须缴纳保证金作为履约担保。
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