证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合

天天题库2020-05-20 49

问题证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（　　）。 A． 0.4 B． 0.65 C． 0.92 D． 1.53

选项

答案C

解析贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数可以通过相关系数计算得到：。

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