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证券投资组合p的收益率的标准差为0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合
证券投资组合p的收益率的标准差为0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合
天天题库
2020-05-20
48
问题
证券投资组合p的收益率的标准差为0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的贝塔系数为( )。 A. 0.4 B. 0.65 C. 0.92 D. 1.53
选项
答案
C
解析
贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数可以通过相关系数计算得到:。
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