2. 财务会计
  3. 假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组

假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组

天天题库2020-05-20  19
问题 假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。[2013年11月真题]A． 880000 B． 923000 C． 742000 D．
选项
答案A
解析预期损失＝违约概率违约风险暴露违约损失率。A级债券所造成的预期损失＝2％20000000（1－60％）＝160000（元），BBB级债券所造成的预期损失＝4％30000000（1－40％）＝720000（元）。因此，银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失＝160000＋720000＝880000（元）。
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