2. 财务会计
  3. 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1.5、1.O和0.5，它们在甲种投资组合...

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1.5、1.O和0.5，它们在甲种投资组合...

admin2020-12-24  25
问题 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.O和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
根据上述资料，回答下列问题：
(1)下列表述不正确的是(   )。
选项 A．A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的1.5倍
B．B股票所承担的系统风险等于疖场投资组合的风险
C．C股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险
D．B股票不存在系统风险
答案D
解析A股票的β>l，说明该股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险（A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的1.5倍） B股票的β=1，说明该股票所承担的系统风险与市场投资组合的风险一致（B股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险） C股票的β<1，说明该股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险（C股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的0.5倍）
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