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适用的风险范围小,对数据要求严格,计算困难,对肥尾效应无能为力的风险度量方法是(
适用的风险范围小,对数据要求严格,计算困难,对肥尾效应无能为力的风险度量方法是(
Loveyou
2019-12-17
59
问题
适用的风险范围小,对数据要求严格,计算困难,对肥尾效应无能为力的风险度量方法是( )
选项
A.最大可能损失 B.概率值 C.在险值 D.期望值
答案
C
解析
在险值,又称VaR,是指在正常的市场条件下,在给定的时间段中,给定的置信区间内,预期可能发生的最大损失。在险值具有通用、直观、灵活的特点,为《巴塞尔协议》采用。在险值的局限性是适用的风险范围小,对数据要求严格,计算困难,对肥尾效应无能为力。选项C正确。
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