在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是（　　）。 A．预期基差波幅

恬恬2020-05-20 74

问题在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是（　　）。 A．预期基差波幅收窄 B．预期基差会变小 C．预期基差波幅扩大 D．预期基差会变大

选项

答案B

解析做空国债基差，即投资者认为基差会下跌，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会低于（高于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则卖出国债现货，买入国债期货，待基差下跌后分别获利。

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