某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合,他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期

书海库2020-05-20  13

问题 某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合,他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期权,收入权利金25美分。买入两个敲定价格为270美分的看涨期权,付出权利金各18美分。再卖出一个敲定价格为280美分的看涨期权,权利金为17美分。该组合的最大收益和风险为(  )美分。A、6;5B、6;4C、8;5D、8;4

选项

答案B

解析最大盈利=25+17-182=6(美分);最大亏损=270-260-6=4(美分)。
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