某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期

书海库2020-05-20 44

问题某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期权，收入权利金25美分。买入两个敲定价格为270美分的看涨期权，付出权利金各18美分。再卖出一个敲定价格为280美分的看涨期权，权利金为17美分。该组合的最大收益和风险为（　　）美分。A、6；5B、6；4C、8；5D、8；4

选项

答案B

解析最大盈利=25+17-182=6（美分）；最大亏损=270-260-6=4（美分）。

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