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某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合,他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期
某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合,他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期
书海库
2020-05-20
42
问题
某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合,他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期权,收入权利金25美分。买入两个敲定价格为270美分的看涨期权,付出权利金各18美分。再卖出一个敲定价格为280美分的看涨期权,权利金为17美分。该组合的最大收益和风险为( )美分。A、6;5B、6;4C、8;5D、8;4
选项
答案
B
解析
最大盈利=25+17-182=6(美分);最大亏损=270-260-6=4(美分)。
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