首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某机构投资者持有价值为2000万元,修正久期为6.5的债券组合,该机构将剩余债券
某机构投资者持有价值为2000万元,修正久期为6.5的债券组合,该机构将剩余债券
Loveyou
2019-12-17
36
问题
某机构投资者持有价值为2000万元,修正久期为6.5的债券组合,该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元,修正久期为4.2,该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是( )。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期,期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。
选项
A. 卖出5手国债期货B. 卖出l0手国债期货D. 买入5手国债期货D. 买入10手国债期货
答案
C
解析
为增加组合久期,需要买入国债期货,根据计算公式买入手数=2000*(7.5-6.5)/(94*4.2)=5.07.答案为C。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/k1dsKKKQ
相关试题推荐
哪项不能体现医疗机构从业人员\"优质服务、医患和谐\"的行为规范()
医疗机构从业人员行为规范适用人员包括()
负责医疗事故技术鉴定的机构是
下列情况中,允许在医疗机构从事规范护理活动的人员是
允许在医疗机构从事规范护理活动的人员是
本次估价背景情况如下: 甲房地产估价机构于2017年7月10日承接了一套办公用
(一) 甲公司委托乙房地产估价机构评估其拥有的某市服装城内的一处商业房地产的抵
(一) 甲公司委托乙房地产估价机构评估其拥有的某市服装城内的一处商业房地产的抵
某房地产估价机构接受委托,对市中心某大厦地下一、二层进行房地产抵押价值评估,目的
某房地产估价机构接受委托,对市中心某大厦地下一、二层进行房地产抵押价值评估,目的
随机试题
1.幼儿园游戏条件的创设应考虑哪些方面?
根据合同法律制度的规定,承揽人擅自将承揽的主要工作任务交由第三人完成的,定作人的
2011—2015年某省进出口总额 2016年某省对外贸易情况表
患儿,女,8岁。低热、干咳6天。咳嗽多为阵发的剧咳,入院前门诊治疗,用青霉素和头
小导管注浆宜采用()。
系统性风险是不可分散风险。()
甲、乙两公司的住所地分别位于北京和海口。甲向乙购买一批海南产香蕉,3个月后交货
则dy=( )。
下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是()A.当有两个以上仲裁机构时,仲裁委员会由当事人自主选定B.仲裁委员会是人民法院的下属事业单位C.仲裁审理
关于消防设计审核和验收的说法,错误的有()。A.建设单位应当将建筑工程设计文件报送公安机关消防机构审核B.建筑工程消防设计图纸不合格的,建设行政主管部门不得