首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
假设某债券投资组合的价值10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动
假设某债券投资组合的价值10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动
恬恬
2019-12-17
20
问题
假设某债券投资组合的价值10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110万元,久期6.4。投资经理应( )。
选项
A. 卖出国债期货1364万份B. 卖出国债期货1364份C. 买入国债期货1364份D. 买入国债期货1364万份
答案
B
解析
根据组合久期的计算公式:组合的久期=(初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值+期货有效久期*期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值可以得到:3.2=(100000*12.8+110*6.4*Q)/100000,题中国债期货报价110万元,解得国债期货数量Q=-1364份,即卖出国债期货1364份。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/o1dsKKKQ
相关试题推荐
某企业投资建设一个工业项目,该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下:
某房地产估价机构接受委托,对市中心某大厦地下一、二层进行房地产抵押价值评估,目的
某房地产估价机构接受委托,对市中心某大厦地下一、二层进行房地产抵押价值评估,目的
某房地产估价机构接受委托评估一停建住宅项目的转让价值,价值时点为2014年6月1
某房地产估价机构接受委托,为征收补偿需要而评估一处位于市区的平房价值。该房屋登记
估价技术路线是评估估价对象价值或价格所遵循的基本途径和指导整个估价过程的技术思路
估价对象的现状价值是其在某一特定时间的实际状况下的价值,可能低于或高于市场价值;
外部经济、房地产使用管制改变以及对房地产进行投资改良所引起的房地产价格上涨,是真
房地产被征收的,应给予被征收房地产价值补偿:被征用的,一般只给予被征用房地产租金
下列估价假设中,属于背离事实假设的有()。
随机试题
每克或每毫升化妆品中不得检出粪大肠菌群、铜绿假单胞菌和 A.沙门菌 B.志贺
巴豆的主治病证不包括( )。 A.瘰疬痰核 B.大腹水肿 C.寒积便秘
口腔修复患者就诊时,病史记录中的主诉主要是指
解表药中既有升阳,又可解毒的药物为
为了减轻液化影响而采用的基础和上部结构技术措施中,下列哪些选项是正确的?()
患者因龋一次治疗后1年,现咬合痛,就诊。检查:右上6近中邻面充填体,近中舌尖劈裂,劈裂块松动,达龈下3mm,叩(+),牙龈(-)。该牙劈裂原因可能为(
下列选项中,不属于“现代媒体艺术”内容系列中成就标准的是( )。A.积极参与现代媒体艺术活动B.了解相关的现代媒体设备和器械的基本特点C.评论中外三件以上
根据下面的统计图,回答问题 2004年上半年,该市工业用电量是( )。A.293.20亿千瓦时B.199.4亿千瓦时C.263.7亿千瓦时D.
灭弧室的结构形式有压气式、自能灭式(旋弧式、热膨胀式)和混合灭弧式,适用于需频繁操作及有易燃易爆危险的场所,要求加工精度高,对其密封性能要求更严的断路器为()。
某企业2018年初占用土地20000平方米,其中幼儿园占地400平方米,其余为生产经营用地,6月购置一栋办公楼,占地300平方米,该企业所在地城镇...