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财务会计
假设某商业银行的外汇敞口头寸如下:日元空头100,美元多头150,英镑多头200
假设某商业银行的外汇敞口头寸如下:日元空头100,美元多头150,英镑多头200
Loveyou
2019-12-17
48
问题
假设某商业银行的外汇敞口头寸如下:日元空头100,美元多头150,英镑多头200,澳元50,卢布100。则下列关于三种方法计算总外汇敞口头寸,正确的有()。
选项
A.累计总敞口头寸计算:100+150+200+50+100=600B.净总敞口头寸计算:(50+100+100)-(150+200)=-100C.净总敞口头寸计算:(150+200)-(100+50+100)=100D.短边法计算:I50+100+100I=250,I150+200I=350,外汇总敞口头寸为250E.短边法计算:I50+100+100I=250,I150+200I=350,外汇总敞口头寸为350
答案
ACE
解析
累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和,即100+150+200+50+100=600。净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差,即(150+200)-(100+50+100)=100。短边法的计算方式是:首先分别加总每种外汇的多头和空头(分别称为净多头头寸之和与净空头头寸之和);其次比较这两个总数;最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。
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