首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
以两种资产构建投资组合,以下说法中正确的是( )。 A. 二者的相关系数越
以两种资产构建投资组合,以下说法中正确的是( )。 A. 二者的相关系数越
tikufree
2020-05-20
48
问题
以两种资产构建投资组合,以下说法中正确的是( )。 A. 二者的相关系数越高,组合风险越小,卖空受到限制,可实现的组合收益率越高 B. 二者的相关系数越低,组合风险越小,卖空受到限制,可实现的组合收益率越高 C. 二者的相关系数越高,组合风险越小,卖空不受限制,可实现的组合收益率越高 D. 二者的相关系数越低,组合风险越小,卖空不受限制,可实现的组合收益率越高
选项
答案
D
解析
两种资产投资组合中,相关系数值越小,则投资组合的收益风险曲线越靠左,即投资组合的风险越低。当卖空受到限制时,组合的收益率处于两种资产收益率之间;当卖空不受限制,可以卖空收益率低的资产而买入收益率高的资产,使得组合的收益率超过收益率较高资产的收益率。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/fUEpKKKQ
相关试题推荐
在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )
图8-1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
对于较复杂的金融资产组合,敏感性分析具有局限性是因为( )。 A.风险因
可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性指标有( )。[2015年7月真题]
关于情景分析和压力测试,下列说法正确的是( )。[2015年7月真题] A
运用模拟法计算VaR的关键是( )。 A.根据模拟样本估计组合的VaR
计算在险价值时,Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-α%。其中Prob(·)表示资产
在给资产组合做在险价值(VaR)分析时,选择( )置信水平比较合理。[2015
基金、信托等产品的卖方在产品存续期间通常只能被动地对产品内各种资产进行头寸调整。
创设者直接向投资者发行结构化产品的目的在于使产品的风险主要由市场风险组成。(
随机试题
蛋白质盐析的原理是 A.氨基酸序列改变 B.肽键断裂 C.空间构象破坏
当髋关节处于以下哪种位置容易发生后脱位()。 A.屈曲外展位 B.屈曲内收位
企业财产保险合同的保费数额较大的单位,可以分次交清,一般1年不能超过()次。
A.增加肾毒性 B.增加耳毒性 C.延缓耐药性产生 D.增强抗菌范围 E
按照《公路工程试验检测仪器设备检定/校准指导手册》(2013年)要求,可以针对不
机电工程项目货物采购不包括( )。
我国目前国家债券的收益率为9%,经测算,零售商业用房市场相对于整个投资市场的风险
除交易所交易的标准化期权、权证之外,还存在大量场外交易的期权,这些新型期权通常被
下面对班主任工作基本职责的认识,正确的观点是()。 A.组织和培养班集体,对
下列不属于施工机具使用费的是( )。A、折旧费B、大修理费C、大型机械安拆费D、燃料动力费