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财务会计
以两种资产构建投资组合,以下说法中正确的是( )。 A. 二者的相关系数越
以两种资产构建投资组合,以下说法中正确的是( )。 A. 二者的相关系数越
tikufree
2020-05-20
65
问题
以两种资产构建投资组合,以下说法中正确的是( )。 A. 二者的相关系数越高,组合风险越小,卖空受到限制,可实现的组合收益率越高 B. 二者的相关系数越低,组合风险越小,卖空受到限制,可实现的组合收益率越高 C. 二者的相关系数越高,组合风险越小,卖空不受限制,可实现的组合收益率越高 D. 二者的相关系数越低,组合风险越小,卖空不受限制,可实现的组合收益率越高
选项
答案
D
解析
两种资产投资组合中,相关系数值越小,则投资组合的收益风险曲线越靠左,即投资组合的风险越低。当卖空受到限制时,组合的收益率处于两种资产收益率之间;当卖空不受限制,可以卖空收益率低的资产而买入收益率高的资产,使得组合的收益率超过收益率较高资产的收益率。
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