以两种资产构建投资组合，以下说法中正确的是（　　）。 A．二者的相关系数越

tikufree2020-05-20 22

问题以两种资产构建投资组合，以下说法中正确的是（　　）。 A．二者的相关系数越高，组合风险越小，卖空受到限制，可实现的组合收益率越高 B．二者的相关系数越低，组合风险越小，卖空受到限制，可实现的组合收益率越高 C．二者的相关系数越高，组合风险越小，卖空不受限制，可实现的组合收益率越高 D．二者的相关系数越低，组合风险越小，卖空不受限制，可实现的组合收益率越高

选项

答案D

解析两种资产投资组合中，相关系数值越小，则投资组合的收益风险曲线越靠左，即投资组合的风险越低。当卖空受到限制时，组合的收益率处于两种资产收益率之间；当卖空不受限制，可以卖空收益率低的资产而买入收益率高的资产，使得组合的收益率超过收益率较高资产的收益率。

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在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（　　）

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