首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
以两种资产构建投资组合,以下说法中正确的是( )。 A. 二者的相关系数越
以两种资产构建投资组合,以下说法中正确的是( )。 A. 二者的相关系数越
tikufree
2020-05-20
62
问题
以两种资产构建投资组合,以下说法中正确的是( )。 A. 二者的相关系数越高,组合风险越小,卖空受到限制,可实现的组合收益率越高 B. 二者的相关系数越低,组合风险越小,卖空受到限制,可实现的组合收益率越高 C. 二者的相关系数越高,组合风险越小,卖空不受限制,可实现的组合收益率越高 D. 二者的相关系数越低,组合风险越小,卖空不受限制,可实现的组合收益率越高
选项
答案
D
解析
两种资产投资组合中,相关系数值越小,则投资组合的收益风险曲线越靠左,即投资组合的风险越低。当卖空受到限制时,组合的收益率处于两种资产收益率之间;当卖空不受限制,可以卖空收益率低的资产而买入收益率高的资产,使得组合的收益率超过收益率较高资产的收益率。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/fUEpKKKQ
相关试题推荐
在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )
图8-1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
对于较复杂的金融资产组合,敏感性分析具有局限性是因为( )。 A.风险因
可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性指标有( )。[2015年7月真题]
关于情景分析和压力测试,下列说法正确的是( )。[2015年7月真题] A
运用模拟法计算VaR的关键是( )。 A.根据模拟样本估计组合的VaR
计算在险价值时,Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-α%。其中Prob(·)表示资产
在给资产组合做在险价值(VaR)分析时,选择( )置信水平比较合理。[2015
基金、信托等产品的卖方在产品存续期间通常只能被动地对产品内各种资产进行头寸调整。
创设者直接向投资者发行结构化产品的目的在于使产品的风险主要由市场风险组成。(
随机试题
甘肃省最主要的气象灾害是( )。 A、沙尘暴 B、霜冻 C、干旱 D、
按《污水综合排放标准》规定,六价铬的最高允许排放浓度为( )mg/L。[200
长期存活的肾移植受者,最易发生的肿瘤是 A.Kaposi肉瘤 B.非霍奇金淋
女性,65岁,近数月出现面部潮红、腹泻、哮喘等症状,妇科检查发现右侧卵巢肿瘤(5
输卵管的分部,由内向外依次为 A.子宫部、输卵管壶腹、输卵管峡部、输卵管漏斗
麦克鲁汉关于媒体本质的观点包括()
《中小学班主任工作条例》第十四条规定,班主任工作量按当地教师标准课时工作量的(
下面属于社会经济要素的是()。
呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒的特征包括
招标人已收取投标保证金的,应当自收到投标人书面撤回通知之日起()日内退还。A.5B.7C.15D.30