已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准

恬恬2020-05-20 66

问题已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（　　）。 A． 1.6 B． 0.4 C． 1.5 D． 1

选项

答案A

解析贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算，公式如下：HWOCRTEMP_ROC60式中，σp为投资组合P的标准差；σm是市场收益的标准差，ρp，m为投资组合P与市场收益的相关系数。故β=0.8×0.6÷0.3=1.6。

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