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财务会计
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准
恬恬
2020-05-20
36
问题
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为( )。 A. 1.6 B. 0.4 C. 1.5 D. 1
选项
答案
A
解析
贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标,采用回归方法计算,公式如下:HWOCRTEMP_ROC60式中,σp为投资组合P的标准差;σm是市场收益的标准差,ρp,m为投资组合P与市场收益的相关系数。故β=0.8×0.6÷0.3=1.6。
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