某股票的现行价格为20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行

昕玥2019-12-17 63

问题某股票的现行价格为20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96 元，都在6 个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10 元，看跌期权的价格应为( )元。

选项 A.6B.6.89C.13.11D.14

答案D

解析看跌期权价格=看涨期权价格-标的资产价格+执行价格现值=10-20+24.96/1.04=14（元）

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